Informacja o wykładzie z serii "Poznajmy się - przypomnijmy się sobie nawzajem" | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj
Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-11-15

Informacja o wykładzie z serii "Poznajmy się - przypomnijmy się sobie nawzajem"

wykład
Uprzejmie informujemy, że w środę,16 listopada o godz. 17:00 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu "Poznajmy się - przypomnijmy się sobie nawzajem" zorganizowane wspólnie przez Oddział Warszawski i Odział Gdański PTM. Tym razem o swoich badaniach opowie Jan Obłój (University of Oxford). Tytuł: Na rozstajach probabilistyki, matematyki finansowej, optymalnego transportu i statystyki

Streszczenie: Opowiem o tym jak różne metody matematyczne spotykają się, gdy staramy się zrozumieć to, jak budować model probabilistyczny dla opisania danego złożonego systemu (na przykładzie zagadnień z matematyki finansowej), jak optymalnie poruszać się w przestrzeni możliwych modeli i opisywać ich złożoność oraz wrażliwość. Przedstawię moje zrozumienie różnych podejść (model-specific, model-agnostic, data-driven, robust, model-free) używając wspólnego mianownika metod nieparametrycznych transportu optymalnego. W szczególności, opowiem o zastosowaniach w optymalizacji (DRO: distributionally robust optimization). W referacie postaram się pokazać przegląd wyników od teoretycznych (coś o zanurzeniach Skorokhoda i transporcie martyngałowym) po stosowane i numeryczne (głównie w matematyce finansowej, ale także w sieciach neuronowych).

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM.

Szczegółowe informacje znależć można na stronie PTM

20 wyświetleń